Exponentielles gleitendes durchschnittliches handelssystem

Moving Average Bounce Gleitender Durchschnitt Bounce Tutorial. Hiroshi Watanabe / Getty Images Das gleitende durchschnittliche Bounce-Trading-System nutzt einen kurzfristigen Zeitrahmen und einen einzigen exponentiellen gleitenden Durchschnitt und tauscht den Preis, der weg von, umgekehrt und dann abprallt vom gleitenden Durchschnitt abweicht. Die gleitenden Durchschnitte glatt machen den Preis, so dass kurzfristige Fluktuationen entfernt werden, und die Gesamtrichtung angezeigt wird. Wenn der Preis eine starke Bewegung erlebt, wird es eine Tendenz haben, zurück zu dem gleitenden Durchschnitt zurückzukehren, aber dann die ursprüngliche Bewegung fortsetzen, und es ist dieses Bounce, das von dem gleitenden durchschnittlichen Bounce-Handelssystem verwendet wird. Der Default-Handel verwendet ein Balkendiagramm von 1 bis 5 Minuten OHLC (Open, High, Low und Close) und einen grafischen Durchschnitt von 34 Bar (typisch HLC). Sowohl der Chartzeitrahmen als auch die exponentielle gleitende durchschnittliche Länge können an verschiedene Märkte angepasst werden. Die Standard-Handelszeit ist, wenn der Markt am aktivsten ist, wie die Europäische offen, die um 8.00 Uhr Mitteleuropäische Zeit oder die USA öffnen, die um 9.30 Uhr Eastern Time oder um 15.30 Uhr Mitteleuropäische Zeit geschieht geschieht . Die folgenden Tutorialschritte nutzen den EUR-Futures-Markt. Aber genau die gleichen Schritte sollten verwendet werden, in welchen Märkten Sie mit diesem Handel handeln. Der Handel im Tutorial verwendet wird, ist ein langer Handel, mit 1 Vertrag, mit einem Ziel von 10 Zecken und einem Stop-Loss von 5 ticks. Moving Averages - Einfache und Exponential Moving Averages - Einfache und Exponential Einführung Die gleitenden Mittelwerte glatt die Preisdaten zu Bilden einen Trendfolger. Sie prognostizieren nicht die Kursrichtung, sondern definieren die aktuelle Richtung mit einer Verzögerung. Moving Averages Lag, weil sie auf vergangenen Preisen basieren. Trotz dieser Verzögerung, gleitende Durchschnitte helfen, glatte Preis-Aktion und Filter aus dem Lärm. Sie bilden auch die Bausteine ​​für viele andere technische Indikatoren und Overlays, wie Bollinger Bands. MACD und dem McClellan-Oszillator. Die beiden beliebtesten Arten von gleitenden Durchschnitten sind die Simple Moving Average (SMA) und die Exponential Moving Average (EMA). Diese Bewegungsdurchschnitte können verwendet werden, um die Richtung des Trends zu identifizieren oder potentielle Unterstützungs - und Widerstandswerte zu definieren. Here039s ein Diagramm mit einem SMA und einem EMA auf ihm: Einfache gleitende durchschnittliche Berechnung Ein einfacher gleitender Durchschnitt wird gebildet, indem man den durchschnittlichen Preis eines Wertpapiers über einer bestimmten Anzahl von Perioden berechnet. Die meisten gleitenden Mittelwerte basieren auf den Schlusskursen. Ein 5-tägiger einfacher gleitender Durchschnitt ist die fünftägige Summe der Schlusskurse geteilt durch fünf. Wie der Name schon sagt, ist ein gleitender Durchschnitt ein Durchschnitt, der sich bewegt. Alte Daten werden gelöscht, wenn neue Daten verfügbar sind. Dies bewirkt, dass sich der Durchschnitt entlang der Zeitskala bewegt. Unten ist ein Beispiel für einen 5-tägigen gleitenden Durchschnitt, der sich über drei Tage entwickelt. Der erste Tag des gleitenden Durchschnitts deckt nur die letzten fünf Tage ab. Der zweite Tag des gleitenden Mittelwerts fällt den ersten Datenpunkt (11) und fügt den neuen Datenpunkt (16) hinzu. Der dritte Tag des gleitenden Durchschnitts setzt sich fort, indem der erste Datenpunkt (12) abfällt und der neue Datenpunkt (17) addiert wird. Im obigen Beispiel steigen die Preise allmählich von 11 auf 17 über insgesamt sieben Tage. Beachten Sie, dass der gleitende Durchschnitt auch von 13 auf 15 über einen dreitägigen Berechnungszeitraum steigt. Beachten Sie auch, dass jeder gleitende Durchschnittswert knapp unter dem letzten Kurs liegt. Zum Beispiel ist der gleitende Durchschnitt für Tag eins gleich 13 und der letzte Preis ist 15. Preise der vorherigen vier Tage waren niedriger und dies führt dazu, dass der gleitende Durchschnitt zu verzögern. Exponentielle gleitende Durchschnittsberechnung Exponentielle gleitende Mittelwerte reduzieren die Verzögerung, indem mehr Gewicht auf die jüngsten Preise angewendet wird. Die Gewichtung des jüngsten Preises hängt von der Anzahl der Perioden im gleitenden Durchschnitt ab. Es gibt drei Schritte, um einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt zu berechnen. Berechnen Sie zunächst den einfachen gleitenden Durchschnitt. Ein exponentieller gleitender Durchschnitt (EMA) muss irgendwo anfangen, so dass ein einfacher gleitender Durchschnitt als die vorherige Periode039s EMA in der ersten Berechnung verwendet wird. Zweitens, berechnen Sie die Gewichtung Multiplikator. Drittens berechnen Sie den exponentiellen gleitenden Durchschnitt. Die folgende Formel ist für eine 10-tägige EMA. Ein 10-Perioden-exponentieller gleitender Durchschnitt wendet eine 18,18 Gewichtung auf den jüngsten Preis an. Eine 10-Perioden-EMA kann auch als 18.18 EMA bezeichnet werden. Ein 20-Perioden-EMA wendet einen 9,52 - Wiegen auf den jüngsten Preis an (2 / (201) .0952). Beachten Sie, dass die Gewichtung für den kürzeren Zeitraum mehr ist als die Gewichtung für den längeren Zeitraum. In der Tat, die Gewichtung sinkt um die Hälfte jedes Mal, wenn die gleitende durchschnittliche Periode verdoppelt. Wenn Sie uns einen bestimmten Prozentsatz für eine EMA zuweisen möchten, können Sie diese Formel verwenden, um sie in Zeiträume zu konvertieren, und geben Sie dann diesen Wert als den EMA039s-Parameter ein: Nachstehend ist ein Kalkulationstabellenbeispiel für einen 10-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt und ein 10- Tag exponentiellen gleitenden Durchschnitt für Intel. Einfache gleitende Durchschnitte sind geradlinig und erfordern wenig Erklärung. Der 10-Tage-Durchschnitt bewegt sich einfach, sobald neue Preise verfügbar sind und alte Preise fallen. Der exponentielle gleitende Durchschnitt beginnt mit dem einfachen gleitenden Mittelwert (22.22) bei der ersten Berechnung. Nach der ersten Berechnung übernimmt die Normalformel. Da eine EMA mit einem einfachen gleitenden Durchschnitt beginnt, wird ihr wahrer Wert erst nach 20 oder späteren Perioden realisiert. Mit anderen Worten, der Wert auf der Excel-Tabelle kann sich aufgrund des kurzen Rückblicks von dem Diagrammwert unterscheiden. Diese Kalkulationstabelle geht nur zurück 30 Perioden, was bedeutet, dass der Einfluss der einfachen gleitenden Durchschnitt hatte 20 Perioden zu zerstreuen. StockCharts geht mindestens 250 Perioden (typischerweise viel weiter) für seine Berechnungen zurück, so dass die Effekte des einfachen gleitenden Durchschnitts in der ersten Berechnung vollständig abgebaut sind. Der Lagfaktor Je länger der gleitende Durchschnitt ist, desto stärker ist die Verzögerung. Ein 10-Tage-exponentieller gleitender Durchschnitt wird die Preise sehr eng umringen und sich kurz nach dem Kursumschlag wenden. Kurze gleitende Durchschnitte sind wie Schnellboote - flink und schnell zu ändern. Im Gegensatz dazu enthält ein 100-Tage gleitender Durchschnitt viele vergangene Daten, die ihn verlangsamen. Längere gleitende Durchschnitte sind wie Ozeantanker - lethargisch und langsam zu ändern. Es dauert eine größere und längere Kursbewegung für einen 100-Tage gleitenden Durchschnitt, um Kurs zu ändern. Die Grafik oben zeigt die SampP 500 ETF mit einer 10-tägigen EMA eng ansprechender Preise und einem 100-tägigen SMA-Schleifen höher. Selbst mit dem Januar-Februar-Rückgang hielt die 100-tägige SMA den Kurs und kehrte nicht zurück. Die 50-Tage-SMA passt irgendwo zwischen den 10 und 100 Tage gleitenden Durchschnitten, wenn es um den Verzögerungsfaktor kommt. Simple vs Exponential Moving Averages Obwohl es klare Unterschiede zwischen einfachen gleitenden Durchschnitten und exponentiellen gleitenden Durchschnitten, ist eine nicht unbedingt besser als die anderen. Exponentielle gleitende Mittelwerte haben weniger Verzögerungen und sind daher empfindlicher gegenüber den jüngsten Preisen - und den jüngsten Preisveränderungen. Exponentielle gleitende Mittelwerte drehen sich vor einfachen gleitenden Durchschnitten. Einfache gleitende Durchschnitte stellen dagegen einen wahren Durchschnittspreis für den gesamten Zeitraum dar. Als solches können einfache gleitende Mittel besser geeignet sein, um Unterstützungs - oder Widerstandsniveaus zu identifizieren. Die gleitende Durchschnittspräferenz hängt von den Zielen, dem analytischen Stil und dem Zeithorizont ab. Chartisten sollten mit beiden Arten von gleitenden Durchschnitten sowie verschiedene Zeitrahmen zu experimentieren, um die beste Passform zu finden. Die nachstehende Grafik zeigt IBM mit der 50-Tage-SMA in Rot und der 50-Tage-EMA in Grün. Beide gipfelten Ende Januar, aber der Rückgang in der EMA war schärfer als der Rückgang der SMA. Die EMA erschien Mitte Februar, aber die SMA setzte weiter unten bis Ende März. Beachten Sie, dass die SMA über einen Monat nach der EMA. Längen und Zeitrahmen Die Länge des gleitenden Mittelwerts hängt von den analytischen Zielen ab. Kurze gleitende Durchschnitte (5-20 Perioden) eignen sich am besten für kurzfristige Trends und den Handel. Chartisten, die sich für mittelfristige Trends interessieren, würden sich für längere bewegte Durchschnitte entscheiden, die 20-60 Perioden verlängern könnten. Langfristige Anleger bevorzugen gleitende Durchschnitte mit 100 oder mehr Perioden. Einige gleitende durchschnittliche Längen sind beliebter als andere. Die 200-Tage gleitenden Durchschnitt ist vielleicht die beliebteste. Wegen seiner Länge ist dies eindeutig ein langfristiger gleitender Durchschnitt. Als nächstes ist der 50-Tage gleitende Durchschnitt für den mittelfristigen Trend ziemlich populär. Viele Chartisten nutzen die 50-Tage-und 200-Tage gleitenden Durchschnitte zusammen. Kurzfristig war ein 10 Tage gleitender Durchschnitt in der Vergangenheit ziemlich populär, weil er leicht zu berechnen war. Man hat einfach die Zahlen addiert und den Dezimalpunkt verschoben. Trendidentifikation Die gleichen Signale können mit einfachen oder exponentiellen gleitenden Mittelwerten erzeugt werden. Wie oben erwähnt, hängt die Präferenz von jedem Individuum ab. Die folgenden Beispiele werden sowohl einfache als auch exponentielle gleitende Mittelwerte verwenden. Der Begriff gleitender Durchschnitt gilt für einfache und exponentielle gleitende Mittelwerte. Die Richtung des gleitenden Durchschnitts vermittelt wichtige Informationen über die Preise. Ein steigender Durchschnitt zeigt, dass die Preise im Allgemeinen steigen. Ein sinkender Durchschnittswert zeigt an, dass die Preise im Durchschnitt sinken. Ein steigender langfristiger gleitender Durchschnitt spiegelt einen langfristigen Aufwärtstrend wider. Ein sinkender langfristiger gleitender Durchschnitt spiegelt einen langfristigen Abwärtstrend wider. Das Diagramm oben zeigt 3M (MMM) mit einem 150-Tage-exponentiellen gleitenden Durchschnitt. Dieses Beispiel zeigt, wie gut bewegte Durchschnitte arbeiten, wenn der Trend stark ist. Die 150-Tage-EMA sank im November 2007 und wieder im Januar 2008. Beachten Sie, dass es einen Rückgang von 15 nahm, um die Richtung dieses gleitenden Durchschnitts umzukehren. Diese nachlaufenden Indikatoren identifizieren Trendumkehrungen, wie sie auftreten (am besten) oder nach deren Eintritt (im schlimmsten Fall). MMM setzte unten in März 2009 und dann stieg 40-50. Beachten Sie, dass die 150-Tage-EMA nicht auftauchte, bis nach diesem Anstieg. Sobald es aber tat, setzte MMM die folgenden 12 Monate höher fort. Moving-Durchschnitte arbeiten brillant in starken Trends. Doppelte Frequenzweichen Zwei gleitende Mittelwerte können zusammen verwendet werden, um Frequenzweiche zu erzeugen. In der technischen Analyse der Finanzmärkte. John Murphy nennt dies die doppelte Crossover-Methode. Doppelte Crossover beinhalten einen relativ kurzen gleitenden Durchschnitt und einen relativ langen gleitenden Durchschnitt. Wie bei allen gleitenden Durchschnitten definiert die allgemeine Länge des gleitenden Durchschnitts den Zeitrahmen für das System. Ein System, das eine 5-Tage-EMA und eine 35-Tage-EMA verwendet, wäre kurzfristig. Ein System, das eine 50-tägige SMA - und 200-Tage-SMA verwendet, wäre mittelfristig, vielleicht sogar langfristig. Eine bullische Überkreuzung tritt auf, wenn der kürzere gleitende Durchschnitt über dem längeren gleitenden Durchschnitt kreuzt. Dies wird auch als goldenes Kreuz bezeichnet. Eine bärische Überkreuzung tritt ein, wenn der kürzere gleitende Durchschnitt unter dem längeren gleitenden Durchschnitt liegt. Dies wird als ein totes Kreuz bekannt. Gleitende Mittelübergänge erzeugen relativ späte Signale. Schließlich setzt das System zwei hintere Indikatoren ein. Je länger die gleitenden Durchschnittsperioden, desto größer die Verzögerung in den Signalen. Diese Signale funktionieren gut, wenn eine gute Tendenz gilt. Allerdings wird ein gleitender Durchschnitt Crossover-System produzieren viele whipsaws in Abwesenheit einer starken Tendenz. Es gibt auch eine Dreifach-Crossover-Methode, die drei gleitende Durchschnitte beinhaltet. Wieder wird ein Signal erzeugt, wenn der kürzeste gleitende Durchschnitt die beiden längeren Mittelwerte durchläuft. Ein einfaches Triple-Crossover-System könnte 5-Tage-, 10-Tage - und 20-Tage-Bewegungsdurchschnitte beinhalten. Das Diagramm oben zeigt Home Depot (HD) mit einer 10-tägigen EMA (grüne gepunktete Linie) und 50-Tage-EMA (rote Linie). Die schwarze Linie ist die tägliche Schließung. Mit einem gleitenden Durchschnitt Crossover hätte dazu geführt, dass drei Peitschen vor dem Fang eines guten Handels. Die 10-tägige EMA brach unterhalb der 50-Tage-EMA Ende Oktober (1), aber dies dauerte nicht lange, wie die 10-Tage zog zurück oben Mitte November (2). Dieses Kreuz dauerte länger, aber die nächste bärige Crossover im Januar (3) ereignete sich gegen Ende November Preisniveaus, was zu einer weiteren Peitsche führte. Dieses bärische Kreuz dauerte nicht lange, als die 10-Tage-EMA über die 50-Tage ein paar Tage später zurückging (4). Nach drei schlechten Signalen, schien das vierte Signal eine starke Bewegung als die Aktie vorrückte über 20. Es gibt zwei Takeaways hier. Erstens, Crossovers sind anfällig für whipsaw. Ein Preis oder Zeitfilter kann angewendet werden, um zu helfen, whipsaws zu verhindern. Händler könnten verlangen, dass die Crossover 3 Tage dauern, bevor sie handeln oder verlangen, dass die 10-Tage-EMA zu bewegen, über / unterhalb der 50-Tage-EMA um einen bestimmten Betrag vor handeln. Zweitens kann MACD verwendet werden, um diese Frequenzweichen zu identifizieren und zu quantifizieren. MACD (10,50,1) zeigt eine Linie, die die Differenz zwischen den beiden exponentiellen gleitenden Mittelwerten darstellt. MACD wird positiv während eines goldenen Kreuzes und negativ während eines toten Kreuzes. Der Prozentsatz-Oszillator (PPO) kann auf die gleiche Weise verwendet werden, um Prozentunterschiede anzuzeigen. Beachten Sie, dass MACD und das PPO auf exponentiellen gleitenden Durchschnitten basieren und nicht mit einfachen gleitenden Durchschnitten zusammenpassen. Diese Grafik zeigt Oracle (ORCL) mit dem 50-Tage EMA, 200-Tage EMA und MACD (50.200,1). Es gab vier gleitende durchschnittliche Kreuzungen über einen Zeitraum von 2 1/2 Jahren. Die ersten drei führten zu Peitschen oder schlechten Trades. Ein anhaltender Trend begann mit der vierten Crossover als ORCL bis Mitte der 20er Jahre. Erneut bewegen sich die durchschnittlichen Crossover-Effekte groß, wenn der Trend stark ist, erzeugen aber Verluste in Abwesenheit eines Trends. Preis-Crossover Moving-Durchschnitte können auch verwendet werden, um Signale mit einfachen Preis-Crossover zu generieren. Ein bullisches Signal wird erzeugt, wenn die Preise über dem gleitenden Durchschnitt liegen. Ein bäres Signal wird erzeugt, wenn die Preise unter dem gleitenden Durchschnitt liegen. Preis-Crossover können kombiniert werden, um innerhalb der größeren Trend Handel. Der längere gleitende Durchschnitt setzt den Ton für den größeren Trend und der kürzere gleitende Durchschnitt wird verwendet, um die Signale zu erzeugen. Man würde bullish Preiskreuze nur dann suchen, wenn die Preise schon über dem längeren gleitenden Durchschnitt liegen. Dies würde den Handel im Einklang mit dem größeren Trend. Wenn zum Beispiel der Kurs über dem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt liegt, würden sich die Chartisten nur auf Signale konzentrieren, wenn der Kurs über dem 50-Tage-Gleitender Durchschnitt liegt. Offensichtlich würde ein Schritt unterhalb der 50-Tage gleitenden Durchschnitt ein solches Signal vorausgehen, aber solche bearish Kreuze würden ignoriert, weil der größere Trend ist. Ein bearish Kreuz würde einfach vorschlagen, ein Pullback in einem größeren Aufwärtstrend. Ein Cross-back über dem 50-Tage-Gleitender Durchschnitt würde einen Preisanstieg und eine Fortsetzung des größeren Aufwärtstrends signalisieren. Die nächste Tabelle zeigt Emerson Electric (EMR) mit dem 50-Tage EMA und 200-Tage EMA. Die Aktie bewegte sich über und hielt über dem 200-Tage gleitenden Durchschnitt im August. Es gab Dips unterhalb der 50-Tage-EMA Anfang November und wieder Anfang Februar. Die Preise schnell zurück über die 50-Tage-EMA zu bullish Signale (grüne Pfeile) in Harmonie mit dem größeren Aufwärtstrend. Im Indikatorfenster wird MACD (1,50,1) angezeigt, um Preiskreuze über oder unter dem 50-Tage-EMA zu bestätigen. Die 1-tägige EMA entspricht dem Schlusskurs. MACD (1,50,1) ist positiv, wenn das Schließen oberhalb der 50-Tage-EMA und negativ ist, wenn das Schließen unterhalb der 50-Tage-EMA liegt. Unterstützung und Widerstand Der Gleitende Durchschnitt kann auch als Unterstützung in einem Aufwärtstrend und Widerstand in einem Abwärtstrend dienen. Ein kurzfristiger Aufwärtstrend könnte Unterstützung nahe dem 20-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt finden, der auch in Bollinger-Bändern verwendet wird. Ein langfristiger Aufwärtstrend könnte Unterstützung nahe dem 200-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt finden, der der populärste langfristige bewegliche Durchschnitt ist. Wenn Tatsache, die 200-Tage gleitenden Durchschnitt bieten kann Unterstützung oder Widerstand, nur weil es so weit verbreitet ist. Es ist fast wie eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Die Grafik oben zeigt die NY Composite mit dem 200-Tage einfachen gleitenden Durchschnitt von Mitte 2004 bis Ende 2008. Die 200-Tage-Support zur Verfügung gestellt, mehrmals während des Vorhabens. Sobald der Trend mit einem Doppel-Top-Support-Pause umgekehrt, der 200-Tage gleitenden Durchschnitt als Widerstand um 9500 gehandelt. Erwarten Sie nicht genaue Unterstützung und Widerstand Ebenen von gleitenden Durchschnitten, vor allem längeren gleitenden Durchschnitten. Märkte werden durch Emotionen gefahren, wodurch sie anfällig für Überschreitungen sind. Statt genauer Ebenen können gleitende Mittelwerte verwendet werden, um Unterstützungs - oder Widerstandszonen zu identifizieren. Schlussfolgerungen Die Vorteile der Verwendung von bewegten Durchschnitten müssen gegen die Nachteile gewogen werden. Moving-Durchschnitte sind Trend nach, oder nacheilende, Indikatoren, die immer einen Schritt hinter sich. Dies ist nicht unbedingt eine schlechte Sache. Immerhin ist der Trend ist dein Freund und es ist am besten, in die Richtung des Trends Handel. Die gleitenden Durchschnitte gewährleisten, dass ein Händler dem aktuellen Trend entspricht. Auch wenn der Trend ist dein Freund, verbringen die Wertpapiere viel Zeit in Handelsspannen, die gleitende Durchschnitte ineffektiv machen. Einmal in einem Trend, bewegte Durchschnitte halten Sie in, sondern geben auch späte Signale. Don039t erwarten, an der Spitze zu verkaufen und an der Unterseite mit bewegten Durchschnitten kaufen. Wie bei den meisten technischen Analysetools sollten die gleitenden Mittelwerte nicht allein verwendet werden, sondern in Verbindung mit anderen komplementären Tools. Chartisten können gleitende Durchschnitte verwenden, um den Gesamttrend zu definieren und dann RSI zu verwenden, um überkaufte oder überverkaufte Niveaus zu definieren. Hinzufügen von Bewegungsdurchschnitten zu StockCharts Diagrammen Gleitende Durchschnitte sind als Preisüberlagerungsfunktion auf der SharpCharts-Workbench verfügbar. Mit dem Dropdown-Menü Overlays können Benutzer entweder einen einfachen gleitenden Durchschnitt oder einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt auswählen. Der erste Parameter wird verwendet, um die Anzahl der Zeitperioden einzustellen. Ein optionaler Parameter kann hinzugefügt werden, um festzulegen, welches Preisfeld in den Berechnungen verwendet werden soll - O für die Open, H für High, L für Low und C für Close. Ein Komma wird verwendet, um Parameter zu trennen. Ein weiterer optionaler Parameter kann hinzugefügt werden, um die gleitenden Mittelwerte nach links (vorbei) oder nach rechts (zukünftig) zu verschieben. Eine negative Zahl (-10) würde den gleitenden Durchschnitt auf die linken 10 Perioden verschieben. Eine positive Zahl (10) würde den gleitenden Durchschnitt auf die rechten 10 Perioden verschieben. Mehrere gleitende Durchschnitte können die Preisplots überlagert werden, indem einfach eine weitere Overlay-Zeile zur Workbench hinzugefügt wird. StockCharts-Mitglieder können die Farben und den Stil ändern, um zwischen mehreren gleitenden Durchschnitten zu unterscheiden. Nachdem Sie eine Anzeige ausgewählt haben, öffnen Sie die erweiterten Optionen, indem Sie auf das kleine grüne Dreieck klicken. Erweiterte Optionen können auch verwendet werden, um eine gleitende mittlere Überlagerung zu anderen technischen Indikatoren wie RSI, CCI und Volumen hinzuzufügen. Klicken Sie hier für ein Live-Diagramm mit mehreren verschiedenen gleitenden Durchschnitten. Verwenden von Moving Averages mit StockCharts-Scans Hier finden Sie einige Beispielscans, die die StockCharts-Mitglieder verwenden können, um verschiedene gleitende durchschnittliche Situationen zu scannen: Bullish Moving Average Cross: Diese Scans suchen nach Aktien mit einem steigenden 150-Tage-Durchschnitt und einem bullishen Kreuz der 5 Tag EMA und 35-Tage EMA. Der 150-Tage gleitende Durchschnitt steigt, solange er über seinem Niveau vor fünf Tagen handelt. Ein bullish Kreuz tritt auf, wenn die 5-Tage-EMA bewegt sich über dem 35-Tage-EMA auf überdurchschnittlichen Volumen. Bearish Moving Average Cross: Diese Scans sucht nach Aktien mit einem fallenden 150-Tage einfachen gleitenden Durchschnitt und einem bärischen Kreuz der 5-Tage EMA und 35-Tage EMA. Der 150-Tage gleitende Durchschnitt fällt, solange er unter seinem Niveau vor fünf Tagen handelt. Ein bäriges Kreuz tritt auf, wenn die 5-Tage-EMA unterhalb der 35-Tage-EMA auf überdurchschnittlichem Volumen bewegt. Weitere Studie John Murphy039s Buch hat ein Kapitel gewidmet gleitende Durchschnitte und ihre verschiedenen Verwendungen. Murphy deckt die Vor-und Nachteile der gleitenden Durchschnitte. Darüber hinaus zeigt Murphy, wie bewegte Durchschnitte mit Bollinger Bands und kanalbasierten Handelssystemen funktionieren. Technische Analyse der Finanzmärkte John MurphyTriple Moving Average Trading System Das dreifache Moving Average Trading System (Regeln und Erläuterungen weiter unten) ist ein klassischer Trend nach System. Als solches haben wir es in unserem Stand der Trend folgenden Bericht. das Ziel, eine Benchmark zu etablieren die allgemeine Leistung der Trend als Handelsstrategie nach zu verfolgen. The Wisdom State of Trend Nachfolgend berichtet die Performance eines zusammengesetzten Index aus klassischen Trendfolgen nach Systemen (Triple Moving Average und andere) simuliert über mehrere Zeitrahmen und ein Portfolio von Futures, ausgewählt aus dem Bereich von 300 Futures-Märkte über 30 Börsen, die Weisheit Der Handel kann den Kunden Zugriff gewähren. Das Portfolio ist global, diversifiziert und ausgewogen über die wichtigsten Sektoren. Wir veröffentlichen jeden Monat Updates für den Bericht, einschließlich der Daten des Triple Moving Average-Handelssystems. Anmeldung ist der beste Weg, den Überblick zu behalten und die Leistung der Trend in regelmäßigen Abständen folgende folgen. Abonnieren, stellen Sie sicher, dass Sie nicht verpassen unsere State of Trend Folgende Berichte Updates. Erhalten Sie kostenlose Updates jeden Monat Trend folgende Leistung auf den Punkt gebracht Ziel Trend folgende Benchmark Nützliche Statistiken und Analysen Voll historischen Bericht für neue Abonnenten Einer der häufigsten Handelsstrategie unter professionellen Futures-Händler. Triple Moving Average System Erläutert Das Triple Moving Average Trading System nutzt drei gleitende Durchschnitte, eine kurze, eine mittlere und eine lange. Das Triple Moving Average Trading-System handelt lange, wenn der kurzgängige Durchschnitt höher ist als der mittelgleitende Durchschnitt und der mittlere gleitende Durchschnitt höher als der langgleitende Durchschnitt ist. Wenn der kurz fließende Durchschnitt wieder unter dem mittelgleitenden Durchschnitt liegt, wird das System verlassen. Das Gegenteil gilt für kurze Trades. Aus diesem Grund ist dieses System im Gegensatz zum Dual Moving Average-Handelssystem nicht immer auf dem Markt. Das System ist aus dem Markt, wenn die Beziehung zwischen dem kurzen MA und dem mittleren MA nicht mit dem Verhältnis zwischen dem mittleren MA und dem langen MA übereinstimmt. Zum Beispiel, wenn man Long Trades betrachtet, wenn das kurze MA über dem Medium MA liegt, das Medium MA jedoch unter dem langen MA liegt, ist das System aus dem Markt. Ebenso, wenn das Medium MA über die lange MA, aber die kurze MA ist nicht über dem Medium MA das System ist aus dem Markt. Das bedeutet, dass das Triple Moving Average-System Trades initiieren kann: Short MA liegt oberhalb des Mediums MA für Long-Einträge oder unterhalb von Short-Einträgen. Dies ist der häufigste Fall. Medium MA befindet sich oberhalb der langen MA, wo der kurze MA bereits über dem Medium MA für Long-Einträge oder unterhalb der Long MA liegt, wo der Short MA bereits unter dem Medium MA für Short-Einträge steht. Dies geschieht, wenn der Markt seit langer Zeit absteigt oder aufsteigt und dann die Richtung umkehrt. Es dauert länger, bis sich das Medium MA auf die andere Seite des langen MA bewegt, da es sich um langsamere Bewegungsdurchschnitte handelt als das kurze MA. Das Triple Moving Average Trading System wählt optional einen Stop basierend auf Average True Range (ATR). Wenn der ATR-Stopp nicht verwendet wird, verwendet das System den Wert des langen gleitenden Durchschnitts als Stopp zum Zweck der Positionsbestimmung. Im Falle eines Stop-Out, wird das System wieder eintreten, wenn die oben genannten Bedingungen wahr sind, auch wenn dies die folgenden day8217s offen ist. Das Triple Moving Average-Handelssystem umfasst sieben Parameter, die die Einträge beeinflussen: Long Moving Average Die Anzahl der Tage im Langzeitdurchschnitt. Medium Moving Average Die Anzahl der Tage im mittelgleitenden Durchschnitt. Short Moving Average Die Anzahl der Tage im kurzlebigen Durchschnitt. Wenn es auf TRUE gesetzt ist, gibt das System einen Stopp auf der Grundlage einer bestimmten Anzahl von ATR vom Eintrittspunkt aus ein. Die Anzahl der für die ATR-Berechnung verwendeten Tage. Dieser Parameter ist nur sichtbar und aktiv, wenn Use ATR Stops TRUE ist. Die Stoppbreite, ausgedrückt in ATR. Dieser Parameter ist nur sichtbar und aktiv, wenn Use ATR Stops TRUE ist. Wenn die Use ATR Stops FALSE ist, berechnet das Trading System einen Stopp zum Preis des langgleitenden Durchschnitts für die Zwecke der Positionsbearbeitung. In diesem Fall ist der Stopp nur für den ersten Tag aktiv. Schließen durch Short MA Wenn auf True gesetzt, handelt Handel Blox won8217t einen Trade, es sei denn, das Close ist auch auf der rechten Seite des Short Moving Average. Wenn z. B. dieser Parameter auf True gesetzt ist, muß zusätzlich zu dem Mittelwert des mittleren gleitenden Mittelwerts und dem mittleren gleitenden Mittelwert über dem langen gleitenden Durchschnitt das Schließen über dem kurzlebigen Durchschnitt liegen, um ein Long auszulösen Position eingeben. Alternative Systeme Zusätzlich zu den öffentlichen Handelssystemen bieten wir unseren Kunden mehrere eigene Handelssysteme an. Mit Strategien von langfristigen Trend nach kurzfristigen Mittelwert-Reversion. Wir bieten auch Full-Execution-Dienstleistungen für eine vollautomatische Strategie Trading-Lösung. Bitte klicken Sie auf das Bild unten, um unsere Trading-System-Performance zu sehen. CFTC-geforderte Risikoverteilung für hypothetische Ergebnisse Hypothetische Leistungsergebnisse haben viele inhärente Einschränkungen, von denen einige im Folgenden beschrieben werden. Es wird nicht vertreten, dass ein Konto ähnliche Gewinne oder Verluste wie die dargestellten erzielt. In der Tat gibt es oft scharfe Unterschiede zwischen hypothetischen Performance-Ergebnisse und die tatsächlichen Ergebnisse später durch ein bestimmtes Handelsprogramm erreicht. Eine der Einschränkungen der hypothetischen Leistungsergebnisse ist, dass sie im Allgemeinen mit dem Nutzen der Nachsicht hergestellt werden. Darüber hinaus beinhaltet der hypothetische Handel kein finanzielles Risiko, und keine hypothetischen Handelsrekorde können die Auswirkungen des finanziellen Risikos im tatsächlichen Handel vollständig berücksichtigen. Beispielsweise sind die Fähigkeit, Verlusten zu widerstehen oder sich trotz Handelsverlusten an ein bestimmtes Handelsprogramm zu halten, wesentliche Punkte, die auch die tatsächlichen Handelsergebnisse negativ beeinflussen können. Es gibt zahlreiche andere Faktoren, die mit den Märkten im Allgemeinen oder mit der Umsetzung eines spezifischen Handelsprogramms zusammenhängen, die nicht vollständig in die Erstellung von hypothetischen Leistungsergebnissen einbezogen werden können, und die alle die tatsächlichen Ergebnisse des Handels negativ beeinflussen können. Wisdom Trading ist ein NFA-registrierter Broker. Wir bieten globale Commodity-Brokerage-Dienstleistungen, Managed Futures-Beratung, direkten Zugriff und Handelssystem-Ausführung Dienstleistungen für Einzelpersonen, Unternehmen und Industrie-Profis. Als Independent-Einführung Broker wir Clearing-Beziehungen mit mehreren großen Futures Commission Merchants rund um den Globus. Mehrere Clearing-Beziehungen ermöglichen es uns, unseren Kunden eine breite Palette von Dienstleistungen und außergewöhnlich breite Palette von Märkten. Unsere Clearing-Beziehungen bieten Kunden mit 24-Stunden-Zugang zu Futures, Rohstoffe und Devisenmärkte rund um den Globus. Kopie 2015 Wisdom Trading Futures-Handel beinhaltet ein erhebliches Verlustrisiko und ist nicht für alle Anleger geeignet. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Traditionelle Trader bevorzugen den exponentiellen Verschiebungsdurchschnitt 22 Flares Twitter 0 Facebook 18 Google 4 22 Flares 215 Die technische Analyse kann sich darauf beschränken, die zukünftige Richtungsbewegung vorherzusagen, indem sie das vergangene Marktverhalten und Sie untersucht Würde wahrscheinlich nicht einen besseren Weg finden, um den Markt zu beurteilen als gleitende Durchschnitte. Heute werden wir einen Blick nehmen auf, wie Sie bewegliche Durchschnitte verwenden können, um jede mögliche Preisdiagramm zu analysieren. Verschiedene Arten von gleitenden Durchschnitten, wie sie zu berechnen, und natürlich, wie sie zu messen, um einander in realen Handelsumgebungen. Zwar gibt es mehr als eine Handvoll von verschiedenen Arten von gleitenden Durchschnitten, müssen Sie nur über einige wichtige gleitende Durchschnitte zu lernen, um sie erfolgreich im Live-Handel verwenden. Daher werden wir unsere Diskussion auf die nützlichsten gleitenden Durchschnittswerte beschränken, darunter den einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA), den gewichteten gleitenden Durchschnitt (WMA) und unseren Favoriten den exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA). Was ist der exponentielle gleitende Durchschnitt Der exponentielle gleitende Durchschnitt (EMA) ist eine Variante der gleitenden Durchschnittswerte, die wie jeder andere gleitende Durchschnitt aussieht und wirkt. Wenn Sie ein Diagramm mit einem einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) und einem exponentiellen gleitenden Durchschnitt betrachten, können Sie auf den ersten Blick nicht unterscheiden. Doch unter der Haube gibt es wichtige Unterschiede, wie die SMA und EMA berechnet werden. Nehmen wir an, Sie handeln die Tages-Chart und Blick auf letzte Monate Preis-Aktion. Würden Sie damit einverstanden sein, dass die Analyse der Preisaktionen der letzten Wochen ein besseres Verständnis dafür bieten würde, wie sich der Markt heute verhält, und dass die heutige Preisaktion die Preisaktion von morgen wahrscheinlich diktieren würde. Da die jüngsten Preisdaten im Vergleich zu älteren Preisdaten bei der Gestaltung des Marktes eine relevantere Rolle spielen, Es ist gesunder Menschenverstand, dass Sie sollten mehr Gewicht auf aktuelle Daten. Der exponentielle gleitende Durchschnitt (EMA) gilt genau diese Vorstellung, dass die Händler mehr Aufmerksamkeit auf die jüngsten Preismaßnahmen gegenüber den alten zahlen sollten. Obwohl die meisten modernen Charting-Pakete automatisch berechnet und grafiert die verschiedenen Arten von gleitenden Durchschnitten auf einer Preis-Chart, ist es immer eine gute Idee, dass Sie wissen, wie sie berechnet werden, wie es hilft, Ihr Verständnis zu erhöhen, warum sich die gleitenden Durchschnittswerte anders verhalten. Wie zu berechnen Exponential Moving Average Grundsätzlich müssen Sie durch drei Schritte, um die exponentiellen gleitenden Durchschnitt für den Handel ein Instrument zu berechnen. Zuerst müssen wir herausfinden, die einfache gleitende Durchschnitt (SMA). Wenn wir die SMA der letzten 10 Tage berechnen wollen, addieren wir einfach die Werte der letzten 10 Schlusskurse und teilen sie durch 10, um die SMA zu erhalten. Sobald wir die SMA haben, als nächstes müssen wir herausfinden, die Gewichtung Multiplikator für die Anzahl der Perioden, die wir für die EMA zu berechnen wollen. EMA (prev) x Multiplikator) EMA (prev) Sie sollten sich immer daran erinnern, dass die Anzahl der Perioden einen tiefgreifenden Einfluss auf den Gewichtungsmultiplikator haben wird Da sie der jüngsten Preisaktion größere Bedeutung beimisst. Wenn wir 10 Tage in diesem exponentiellen gleitenden Durchschnittsbeispiel verwenden, würde der Gewichtungsmultiplikator wie folgt berechnet: (2 / (Zeitperioden 1)) (2 / (10 1)) 0,1818 (18,18) SMA und Gewichtung Multiplikator-Werte, können Sie leicht berechnen, die EMA mit der folgenden Berechnung: (Schlusskurs-EMA (Vortag)) x Multiplikator EMA (Vortag) Trading mit dem exponentiellen Moving Average Während Sie den exponentiellen gleitenden Durchschnitt viele Möglichkeiten nutzen können , Professionelle Händler halten, um die Dinge einfach. Es gibt grundsätzlich zwei Möglichkeiten, die exponentiellen gleitenden Durchschnitte im Handel zu verwenden: (1) Verwenden von zwei unterschiedlichen Perioden exponentiellen gleitenden Durchschnittskreuzes, um Kauf - oder Verkaufssignale (2) oder einen einzigen exponentiellen gleitenden Durchschnitt als dynamische Unterstützungs - / Widerstandszone zu erzeugen. Eine der einfachsten Möglichkeiten, mit dem exponentiellen gleitenden Durchschnitt zu handeln, würde zwei verschiedene Perioden auf einem Preisdiagramm verwenden und darauf warten, dass die schnellere Periode über oder unter der langsameren Periode überquert. Wenn Sie die schnellere EMA-Kreuzung über dem langsameren Zeitraum EMA, aus technischer Sicht sehen, zeigt es bullish Momentum auf dem Markt. Auf der anderen Seite, wenn Sie die schnellere Zeit sehen EMA Kreuzung unterhalb der langsamer Zeitraum EMA, würde es bullish Impuls auf dem Markt. Neben der Verwendung von EMA-Kreuzen können wir auch den exponentiellen gleitenden Durchschnitt als dynamische Pivotzone verwenden. Während eines Aufwärtstrends sind wichtige EMA-Perioden wie die 50 oder 200 Perioden EMAs als Unterstützungs - und Widerstandszonen wirksam. Generierung eines Kaufsignals beim Handel mit dem exponentiellen bewegten Durchschnitt Abbildung 1: 5-Minuten-Chart der Ford Motor Company (NYSE: F) 8. Oktober 2015 In Abbildung 1 haben wir eine grün gefärbte 13-Periode EMA und eine rot gefärbte 21 Periode angewendet EMA auf dem 5-minütigen Chart der Ford Motor Company (NYSE: F). Wie Sie sehen können, in der ganz links, wenn die grüne Linie über die rote Linie bewegt, der Preis bald bullish Impuls und begann zu bewegen. Wenn Sie diesen Handel am 8. Oktober nahm. Hätten Sie leicht einen langen Auftrag um 14,60 pro Aktie eingegeben und den Handel in der Nähe von 15.10 beendet, mit einem 50-Cent-Gewinn auf jeder Aktie, die Sie gehandelt haben. Abbildung 2: 5-Minuten-Chart der Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) am 8. Oktober 2015 In Abbildung 2 haben wir erneut die exponentiellen gleitenden 13 und 21 exponentiellen gleitenden Durchschnittswerte auf einen Wert angewendet 5-Minuten-Preis-Chart, aber dieses Mal auf Apple Inc (NASDAQ: AAPL) zu zeigen, dass diese Strategie ist instrumentunabhängig. Wie Sie auf dem zweiten Kreuz auf der Tabelle sehen können, als die 13-Perioden-grüne EMA unterhalb der 21-Perioden-Rot-EMA ging, begann der Preis sofort eine rückläufige Dynamik zu erlangen. Obwohl die Volatilität deutlich zunahm, und selbst wenn Sie nach dem Schließen der Bar unterhalb des Abwärts-EMA-Kreuzes auf den Markt kamen, wäre es noch möglich, AAPL bei 109,00 je Aktie zu kürzen und in der Nähe von 108,20 auszugeben, was einen schnellen 0,80 Gewinn pro Aktie bedeutet . Exponential Moving Average Beispiel für dynamische Unterstützung und Widerstand In Abbildung 1 und Abbildung 2 können Sie sehen, dass der Preis oft zurück in Richtung der 13 und 21 Periode EMAs gezogen und dann konsolidiert. Abbildung 3: Preis-Konsolidierung rund um die 10-Periode EMA von Apple Inc 5-Minuten-Chart, 9. Oktober 2015 In Abbildung 3 können Sie sehen, dass der Preis sowohl Unterstützung und Widerstand um eine große EMA-Ebene als auch zu finden. Da die EMAs in Abhängigkeit von der Preisaktion immer auf - und absteigen, wirken diese Ebenen als dynamische Pivotzonen, mit denen Sie lange oder kurze Bestellungen platzieren können. Wir empfehlen jedoch dringend, dass Sie Preisauslöser verwenden, um die Bestellung zu platzieren statt blind zu plazieren Limit kaufen oder verkaufen Bestellungen um diese Zeilen. Wie Sie mittlerweile davon ausgehen können, sind sowohl die 13 und 21 Fibonacci Zahlen und diese beiden Perioden sind sehr beliebt bei Tageshändlern. Da wir 5-Minuten-Diagramme verwendet haben, um zu zeigen, wie Sie den exponentiellen gleitenden Durchschnitt im realen Handel nutzen können, verwendeten wir schnellere EMAs. Wenn Sie die täglichen oder wöchentlichen Zeitrahmen handeln möchten, wären die 50, 100 und 200 Perioden-EMAs besser geeignet für solche Bemühungen. Professionelle Händler bevorzugen den exponentiellen Verschiebungsdurchschnitt Wenn es um den Livehandel geht, tendieren professionelle Händler und quantitative Analysten dazu, den exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) im Vergleich zu den anderen Arten von gleitenden Durchschnitten, wie dem einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) und dem Gewichteten gleitenden Durchschnitt (WMA). Der gewichtete gleitende Durchschnitt (WMA) bietet im Vergleich zur Anwendung einfacher gleitender Durchschnittswerte (SMA) enorme Vorteile, da Sie konsequent mehr Wert auf die jüngsten Preisaktionen mit der WMA legen können. Jedoch werden die meisten Anfängerhändler verwirrt, wenn es darum geht, den exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) und den gewichteten gleitenden Durchschnitt (WMA) zu differenzieren, da die EMA auch eine gewichtete Formel verwendet, um die Werte zu berechnen. Aber es gibt deutliche Unterschiede zwischen der EMA und WMA. Bei der Berechnung des gewichteten gleitenden Durchschnitts müssen Sie in der Formel ein gleichbleibendes Gewicht oder Multiplikator verwenden. Beispielsweise kann sich der WMA-Preis um einen Wert von 5,0 für jede vorhergehende Preisleiste in der Tabelle verringern, um der jüngsten Preisleiste mehr Gewicht zu verleihen. Abbildung 4: Die EMA reagiert schneller auf Chagning Price Action im Vergleich zu SMA und WMA Bei der Berechnung des exponentiellen gleitenden Durchschnitts (EMA) wäre das Gewicht oder der Multiplikator nicht konsistent, Preis in einer exponentiellen Weise. Das ist, warum die Gewichtung Multiplikator erhöht oder verringert auf der Grundlage der Anzahl der Perioden oder Preis Punkte. Daher reagiert der exponentielle gleitende Durchschnitt viel schneller auf die Preisdynamik und bietet eine genauere Wahrnehmung im Vergleich zu den einfachen und konsequent gewichteten gleitenden Durchschnittswerten. Fazit Exponentieller gleitender Durchschnitt kann ein sehr mächtiges Werkzeug im Arsenal eines versierten Tagtraders sein. Allerdings sollten Sie sich daran erinnern, dass der Preis nicht um EMA-Pivotzonen aufgrund jeglicher zugrunde liegenden Marktstrukturen reagiert - eher selbsterfüllende Prophezeiungen. Sie sehen, große Hedgefonds-Analysten und andere institutionelle Händler oft die großen gleitenden durchschnittlichen Perioden zu entscheiden, ob ein Finanzinstrument tendiert aufwärts oder abwärts, oder einfach nur innerhalb einer Bandbreite zu bleiben. Wenn eine große EMA-Kreuzung auftritt oder der Preis sich diesen EMA annähert, wo viele Händler diese Preisniveaus beobachten, neigen sie dazu, große Mengen von Aufträgen auf diesen Ebenen zu platzieren. Als Ergebnis, wenn der Preis in der Nähe dieser EMAs erreicht, werden die Aufträge gefüllt und Marktvolatilität steigt. Abhängig von der Kauf - oder Verkaufsauftragsdynamik um diese Pivotzonen setzt der Kurs entweder den Trend fort oder ändert den vorherrschenden Trend insgesamt. Deshalb sollten Sie immer im Auge behalten, wo die wichtigsten EMA-Linien sind in einem Preis-Diagramm, unabhängig davon, ob Sie mit technischen Analyse oder nur abhängig von fundamentalen Analyse in Ihrem Handelssystem. Ich bin Mitbegründer von Tradingsim und ein IT-Spezialist, der sich auf Großsyste - me-Integrationsprojekte spezialisiert hat. Ich habe die Märkte seit 2000 aktiv gehandelt und glaube, dass echte handelnde Beherrschung von der Praxis kommt. Wenn ich nicht an einer neuen Handelsstrategie arbeite, genieße ich, Zeit mit meiner Frau und kids.5 EMAs Forex System zu verbrauchen Exponentielle bewegliche Durchschnitte am vollen Potential Ein Anfänger in der Welt des Handels würde definitiv über ein einfaches gleitendes durchschnittliches Übergangssystem kommen. Das System, bei dem ein Vermögenswert gekauft oder verkauft wird, der darauf basiert, ob der kurzfristige bewegliche Durchschnitt über oder unter dem langfristigen gleitenden Durchschnitt liegt, ist eine der einfachsten Handelswege auf dem Markt. Allerdings hat die gleitende Durchschnitt Crossover-System viele Nachteile. So praktisch, kann es wenig Nutzen zu einem Tag und Swing Trader. Das im Folgenden beschriebene EMA-System (Exponential Moving Average) löst praktisch die meisten Probleme, die mit einfachen gleitenden durchschnittlichen Crossover-Systemen üblich sind. Warum sollten wir einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt verwenden Um zu verstehen, dass ein exponentieller gleitender Durchschnitt verwendet werden muss, lassen Sie uns schnell regenerieren uns über einfache gleitende Durchschnitt. Ein einfacher gleitender Durchschnitt ist nichts anderes als ein arithmetisches Mittel einer Menge von Werten. Um beispielsweise einen fünftägigen einfachen gleitenden Durchschnitt zu berechnen, wird der Schlusskurs der letzten fünf Tage addiert und durch fünf dividiert. Der resultierende Wert wird als Punkt in einem Diagramm mit der Zeit auf der X-Achse und dem Wert auf der Y-Achse aufgetragen. Das gleiche Verfahren wird am nächsten Tag durchgeführt, um den nächsten Punkt zu erhalten, der auf dem Diagramm aufgetragen werden soll. Die beiden Punkte sind nun verbunden, um den Trend effektiv zu visualisieren. Wie ersichtlich, ergibt sich aus der Berechnung ein gleiches Gewicht wie alle für die Berechnung verwendeten Schlusskurse. In Wirklichkeit kann es jedoch Situationen geben, in denen unerwartete Nachrichten, die vor kurzem angekündigt wurden, zu großen Preisschwankungen geführt haben. Da die Berechnung dem jüngsten Preis keine besondere Präferenz gibt, wird das Ergebnis der Berechnung nicht auf dem derzeitigen Markt widerspiegeln. Dies ist technisch als die Lag. Der gesunde Menschenverstand diktiert, dass bessere Handelsentscheidungen getroffen werden können, wenn die Verzögerung auf minimal reduziert wird. Hier kann ein exponentieller gleitender Durchschnitt (EMA) vorteilhaft sein. Eine EMA gibt mehr Gewicht auf die jüngsten Preisdaten. Damit reagiert sie schnell auf Veränderungen im Preis-Aktions-Szenario. Mathematiker haben erfolgreich das Problem der Lag mit erweiterten Berechnungen in Angriff genommen. Dies führte zu der Schaffung von mehreren anderen Arten von gleitenden Durchschnitten wie linear gewichtet, die dreifach gleitenden Durchschnitt und Rumpf gleitenden Durchschnitt, um nur einige zu nennen. Allerdings bevorzugt eine Mehrheit der Händler EMA aus dem einfachen Grund, dass es nicht verringern die Verzögerung, um das Ausmaß der Schaffung von zu viele whipsaws im Handelssystem. Professionelle Händler können für die Tatsache, dass ein gewisses Maß an Verzögerung ist absolut notwendig und EMA perfekt passt ihre Anforderung bürgen. Theorie Aus der vorangegangenen Diskussion ist klar, dass ein exponentieller gleitender Durchschnitt den Trend mit einer kleinen Verzögerung anzeigt. In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass eine EMA, die mit dem Zeitraum von 5 bis 14 erstellt wird, die kurzfristige Preisentwicklung zeigen wird. Ähnlich wird eine EMA, die unter Verwendung der Zeitperiode von 20 bis 30 gezeichnet wird, den mittelfristigen Trend anzeigen. Darüber hinaus wird eine EMA aufgetragen mit dem Zeitraum von 50 bis 100 den langfristigen Trend widerspiegeln. Schließlich überwachen Anleger normalerweise die EMA, die mit einem Zeitraum von 200 gezeichnet wird, während sie kurzfristige Geräusche filtert und eine sehr langfristige Preisentwicklung eines Vermögenswertes zeigt. Wenn der kurzfristige und der mittelfristige bewegliche Durchschnitt über dem langfristigen gleitenden Durchschnitt liegt, gibt er ein zuverlässiges Kaufsignal. Ähnlich verhält es sich, wenn der kurzfristige und der mittelfristige gleitende Durchschnitt unter dem langfristigen gleitenden Durchschnitt liegt, ein zuverlässiges Verkaufssignal. Diese Theorie wird angewendet, um das 5-EMA-Handelssystem zu schaffen. Handelssystem Das Handelssystem nutzt fünf EMA, die den kurz-, mittel - und langfristigen Trend darstellen. Die kurzfristige EMA wird unter Verwendung eines Zeitraums von 5 und 12 erstellt. Die mittelfristige EMA wird unter Verwendung eines Zeitraums von 21 und 32 gezeichnet. Die Langzeit-EMA wird unter Verwendung eines Zeitraums von 50 gezeichnet Position nach den 5, 12, 21 und 32 Periodenbewegungsdurchschnittskreuzen über dem 50 Perioden-EMA genommen. Ähnlich wird eine kurze Position nach den 5, 12, 21 und 32 Periodenbewegungsdurchschnittskreuzen unterhalb der 50 Perioden-EMA geöffnet. Eine einstündige (H1) Zeit würde das System sehr gut ergänzen. Für das System wird eine 60-Pip-Stop-Loss-Order vorgeschlagen. Die Position kann geschlossen werden, wenn die kurzfristigen und mittelfristigen EMAs auf die andere Seite der langfristigen EMAs übergehen. Alternativ kann der Gewinn in der Nähe der nächsten großen Unterstützung oder Widerstand gebucht werden (abhängig von kurzen oder langen Position). Vorteile Zeigt den vorherrschenden Trend perfekt. Ermöglicht einem Trader, den Trend ohne jedes Dilemma zu fahren. Einfache System zu folgen. Nachteile Viel Geduld ist erforderlich, um einen Handel geben. Die Verwendung von 5 EMAs stellt sicher, dass ein Handel erst nach klarer Validierung des Trends ergriffen wird. Ähnlich wie jedes andere Handelssystem. Es hat auch Nachteile. Nur ständige Praxis würde es einem Händler ermöglichen, die Signale zu filtern, die durch die Überkreuzung der EMAs bereitgestellt werden.